浅析国庆长假前后波动率策略应用 本文通过分析50ETF期权的VIX指数在国庆假期前后的变化规律,提出了三种应对假期的波动率策略。研究结果表明,节后第一天采用卖出跨式期权的策略展现出显著的Alpha收益,具有较强的策略优势。这一发现为波动率交易者在长假期间的市场布局提供了重… 赞 参与讨论{{item.data.meta.comment}}条讨论
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作者: 浅析国庆长假前后波动率策略应用 本文通过分析50ETF期权的VIX指数在国庆假期前后的变化规律,提出了三种应对假期的波动率策略。研究结果表明,节后第一天采用卖出跨式期权的策略展现出显著的Alpha收益,具有较强的策略优势。这一发现为波动率交易者在长假期间的市场布局提供了重… 赞 参与讨论{{item.data.meta.comment}}条讨论
浅析国庆长假前后波动率策略应用 本文通过分析50ETF期权的VIX指数在国庆假期前后的变化规律,提出了三种应对假期的波动率策略。研究结果表明,节后第一天采用卖出跨式期权的策略展现出显著的Alpha收益,具有较强的策略优势。这一发现为波动率交易者在长假期间的市场布局提供了重… 赞 参与讨论{{item.data.meta.comment}}条讨论